Aktuelle Veröffentlichungen

Exposure at Default Modeling - A Theoretical and Empirical Assessment of Estimation Approaches and Parameter Choice (mit M. Gürtler und P. Usselmann), Journal of Banking & Finance, Vol. 91, 2018, S. 176–188. Insured Loss Inflation - How Natural Catastrophes Affect Reconstruction Costs (mit D. Döhrmann und M. Gürtler), Journal of Risk and Insurance, Vol. 84, 2017, S. 851-879.
How is your user feeling? Inferring Emotion through Human-Computer Interaction Devices (mit J. Jenkins, C. Schneider, J. Valacich und M. Weinmann), MIS Quarterly, Vol. 41, 2017, S. 1-21. The Impact of the Financial Crisis and Natural Catastrophes on CAT Bonds (mit M. Gürtler und C. Winkelvos), Journal of Risk and Insurance, Vol. 83, 2016, S. 579-612.
Markowitz versus Michaud: Portfolio Optimization Strategies Reconsidered (mit F. Becker und M. Gürtler), European Journal of Finance, Vol. 21, 2015, S. 269-291. Improvements in Loss Given Default Forecasts for Bank Loans (mit M. Gürtler), Journal of Banking & Finance, Vol. 37, 2013, S. 2354-2366.

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Lehrstuhl für Finance

Mercator School of Management

Universität Duisburg-Essen (Campus Duisburg)

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